2017年12月09日

【トレードの道具】トレードステーションHACK③赤三兵、黒三兵

しまねこです。

マネックス証券のTradestation(トレードステーション)のお話です。

トレードステーションは株価データを元に自分でロジックやインジケーター(売買プログラム)を書いて、システムトレードが出来るツールです。
詳細はこちら↓からどうぞ。



トレードステーションの中をいろいろ観察しているので、面白かったことを共有していきます。


トレードステーションに用意されているロジック

Tradestation(トレードステーション)にはいろいろなロジックが用意されています。
①ではローソク足を見分けるロジックとして「丸坊主」を取り上げました。②では「捨て子線」を。
今回は「赤三兵」「黒三平」
これも酒田五法(さかたごほう)にあるローソク足のパターンです。しまねこも知らなかったので一から勉強です。
(しつこいですが、)しまねこが師匠と仰ぐ相場師朗さんは酒田五法は覚えなくていい。と仰っていますが、基礎知識として、ちょっと齧っておこうと思っています。
赤三兵、黒三兵はトレードステーションではC_3WhSolds_3BlkCrows関数で抽出できます。


赤三兵、黒三兵

三兵とは、陽線が3本もしくは陰線が3本連続して、同一の方向に階段状になっている場合をいいます。

そして、赤三兵とは陽線のローソク足が連続したもの。それを酒田五法では赤三兵と呼ぶそうです。

3WhSolds_3BlkCrows.PNG

陽線は白じゃなくて赤なんですね~

上値および下値とも切り上げて上昇している状態。大きな上げ相場の初期の段階をさします。
なので、赤三兵が買いサイン!

ただし、赤三兵でも高値圏で出現して、上ヒゲをひいてきたのは上げ過ぎているとも読み取れるので、「赤三兵先詰まり」と言って、天井が近いことを意味します。

どの位置で出たのか、と移動平均線との関係が気になります。
相場師朗さんの手法で、3本経過する前に気づいて買いを入れたいですね。

黒三兵とは赤三兵と逆で、陰線のローソク足が3本連続したもの。「黒三兵」以外にも「三羽烏(さんばがらす)」とも呼ぶそうです。

黒三兵 (三羽烏)は、上昇トレンドまたは下落トレンドの中の戻りの場面に現れると注意が必要です。
3つの長い陰線のローソク足が続き、二本目が前のローソク足の胴体(実体)の幅で始まります。そして、引けにかけて前日の終値を下回り、 三本目も二本目と同様な型のローソク足を形成したものが黒三兵(三羽烏さんばがらす)です。
弱気の陰線が続き下落相場への転換を示唆します。

上値および下値をじりじりと下げ続け、買いを持っている人にとっては上値の限界を感じて利益確定で売り急ぎ、売り方にとってはチャンスが到来!と思えます。黒三兵は売りサイン!


実際にチャートで確認してみると…

この赤三兵と黒三兵、最近のチャートだとあんまり抽出出来ていません。。(サンプルがない)
ただ単にローソク足が陽線3本続いているとか陰線3本続いている、というわけでは無くて条件に「2 本目、3 本目の始値は、前のローソク足の内側」というのが赤三兵・黒三兵。これが結構該当しないんですよね。
確かにローソク足が3つ連なるのはあるのですが、ちゃんと条件に合致するものが…意外と登場機会がないという💧
もう少し長い期間チェックして、観察してみたいです。

やっぱり相場さんの「7の法則」の通常4本位…の方が、チャートですぐに確認出来て、しっくりくる気がしています。

ブログ村参加中!クリックして頂けると励みになります
スポンサーリンク
posted by しまねこ at 23:57| Comment(2) | トレードの道具・技 | 更新情報をチェックする

2017年11月26日

【トレードの道具】チャートの形(カタ)図鑑⑦パンパカパーン/逆パンパカパーン

しまねこです。

チャートでよく出てくる形(カタ)を一つ一つ見て行きます。

今回は「パンパカパーン」と「逆パンパカパーン」
上昇時はパンパカパーンで、下落時が逆パンパカパーン。
略称は「PPP」と言うそうです。株塾No.124で相場さんが仰っています。

パンパカパーンとは?

パンパカパーンとは下から60日線、20日線、5日線の順番で全て上を向いていて、上昇の勢いがあります
ファンファーレが上がっているイメージ。
「パンパカパーン、パパパパーン」って音が聞こえてきますかね?w

移動平均線は100日線、300日線もありますが、100日線、300日線も含めてすべての移動平均線が上げている場合、かなりの期間上げていることになります。

まず5日線が20日線の上に出て、20日線が60日線の上になった段階でパンパカパーンの形が完成します。
この完成を予測して買いを入れていくか、その前には「半分の法則」が出現しますし、緑の上に陽線が出るのでこの辺りで買いを入れて行くことになります。

この時は陰線が出て、5日線が下げて20日線に近づいても陽線で反発して「もの別れ」に。なかなか下げません。
何度か20日線まで下げて反発して…を繰り返して5日線が横ばうとパンパカパーン終了になります。

週足でもパンパカパーンは現れます。
その場合、下から60週線、20週線、5週線の順番で全て上を向いています。
色で下から青、緑、赤と覚えると日足・週足・月足でも応用できますね。

↓クリックすると拡大します
PPP_zukai.PNG


逆パンパカパーンとは?

逆パンパカパーンはその名の通りパンパカパーンとは逆で、下から5日線、20日線、60日線の順番で全て下を向いているです。
下落の勢いがあって、こちらもファンファーレが鳴って勢いよく下がっていくイメージ。

100日線、300日線も含めてすべての移動平均線が下げている場合、かなりの期間下げていることになります。

この時は陽線が出て、5日線が上げて20日線に近づいてもなかなか20日線を越えられず「もの別れ」に。なかなか上げません。
何度目かのトライと陽線の出現で5日線が横ばってくると逆パンパカパーン終了となります。

パンパカパーンの戦い方

大きく上昇もしくは下降するときなので、上昇は買いで、下落は空売りで利益を増やすことが出来る機会なのですが…、こんなに上げたから…こんなに下げたから…と躊躇してしまい、途中参加が難しいです。
底もしくは天井から参加したいですが…。眺めていて、あの時エントリーしておけば…と後悔してしまいます。(株あるあるですね💧)

パンパカパーンであれば陽線が出たら買いで入ってみる。
逆パンパカパーンであれば陰線で売りで入ってみる。
想定と違う方向に動いたら、一度切って、必要に応じて建玉の操作をする。
パンパカパーンでの戦い方は株塾No.82も参考にしてください。


パンパカパーンで買い玉を持っていたら、①5日線を陰線で割る、もしくは②5日線が横ばうまで持ち続ける

逆パンパカパーンで売り玉を持っていたら、5日線にローソク足が身体半分以上出る陽線「半分の法則」が出たら手仕舞う

こうやってまとめていると、ルールはスッキリしているのに、毎回惑わされてばかりです💧
数多くのチャートでこのパンパカパーン、逆パンパカパーンをいっぱい経験して、「よしよし、来たぞ~!」と思える、資産を増やす場面にしたいです。

ブログ村参加中!クリックして頂けると励みになります
スポンサーリンク
posted by しまねこ at 09:00| Comment(0) | トレードの道具・技 | 更新情報をチェックする

2017年11月25日

【トレードの道具】トレードステーションHACK②捨て子線

しまねこです。

またまた、マネックス証券のTradestation(トレードステーション)のお話です。

トレードステーションは株価データを元に自分でロジックやインジケーター(売買プログラム)を書いて、システムトレードが出来るツールです。
詳細はこちら↓からどうぞ。



「7の法則」のローソク足カウントをするロジックは出来ました。…が、ちゃんとカウントのスタートのローソク足が相場師朗さんのものと合っているのかちょっと心配で、相場さんの動画を見返しています。

さて、その作成過程でトレードステーションの中をいろいろ観察して、面白かったことを共有していきます。


トレードステーションに用意されているロジック

Tradestation(トレードステーション)にはいろいろなロジックが用意されています。
①ではローソク足を見分けるロジックとして「丸坊主」を取り上げました。今回は「捨て子線」
言葉から「なんじゃそれ?」と思いましたが、これも酒田五法(さかたごほう)にあるローソク足のパターンのようです。
捨て子線はC_AbandonedBaby関数で抽出できます。


捨て子線

捨て子線とは、十字のローソク足が宙に浮いて、前後のローソク足と離れているチャートです。
十字がぽつんと捨てられたように前後に窓を開けていることから「捨て子」というそうです。

SutegoSen.PNG

下落相場で陰線の後に下に離れた十字が出て、翌日上に陽線が現れた場合は買い転換のサイン。
十字は買いと売りが拮抗しているときに出るローソク足で、転換となる場合が多いとのこと。

上昇局面で陽線の後に窓を開けて上に十字が出て、翌日下に大陰線が出た場合は天井を示すサイン。

トレードステーションでこの「捨て子線」を検知してみました。
検知したところを丸で囲んでいます。
トレードステーションでは捨て子線(天井)の場合、チャートの該当のローソク足にピンクのが付いて、捨て子線(底)には水色のが付きます。(ちょっと見にくいですが💦)

さらにレーダースクリーン(表)には、そのローソク足が出た日(今日から何日前か)が数字で表示されます。

TS_AbandonedBaby.PNG

どちらも、天井でも底でもないですね~💧

相場さんが酒田五法で当たらないものがある、というのはこのことかも。
あんまり底でこの形(捨て子線(底)の形)を見ない気がします。

下落局面でローソク足の実体がだんだん小さくなっていって陽線勝ちになって…という形はよく見ますが、それでも底を見分けるのは神業なので、売りを入れながら買いを仕込むという相場さんの手法が優れているなぁと改めて感じました。

リーディングで10年分チャートを見ていくのと合わせて、トレードステーションで検知した印の付いたチャートを10年分見ていくと、こんな発見もあって面白いです。
これからも中身をいろいろ覗いていきたいです。

ブログ村参加中!クリックして頂けると励みになります
スポンサーリンク
posted by しまねこ at 10:00| Comment(0) | トレードの道具・技 | 更新情報をチェックする

2017年11月23日

【トレードの道具】トレードステーションHACK①丸坊主

しまねこです。

最近はまっているマネックス証券のTradestation(トレードステーション)

トレードステーションでは株価データを元に自分でロジックやインジケーター(売買プログラム)を書いて、システムトレードが出来るツールです。



今回、「7の法則」のローソク足カウントをするロジックを作成していた中で、トレードステーションの中をいろいろ観察して、面白かったことを共有していきます。


トレードステーションに用意されているロジック

Tradestation(トレードステーション)にはいろいろなロジックが用意されています。
例えば…ローソク足を見分けるロジックがあります。

しまねこは相場師朗さんのラジオNIKKEI「相場師朗の株塾」で株取引を始めて、株取引を学んだので…相場さんが教えてくれたこと以外知りません💧
ローソク足の読み方も相場さんの話す、「陽線」、「陰線」、「コマ」、「十字」、「上ヒゲ」、「下ヒゲ」、「実体が大きい/小さい」、くらいしか知らないのですが、、
(以前、リスナーの質問に答える形で、酒田五法(さかたごほう)は覚える必要がない、と仰っていたのをいいことにw、全く勉強していませんでした。)

その酒田五法に出てくる「丸坊主」を見分ける関数があります。
その名もC_Marubozu関数

Pattern  ReturnValue
------------- ------------
No Marubozu Candlestick  0
Black Marubozu   1
White Marubozu   2
Black Closing Marubozu   3
White Closing Marubozu   4
Black Opening Marubozu   5
White Opening Marubozu   6


丸坊主

陽の丸坊主(White Marubozu)、陰の丸坊主(Black Marubozu)
Marubozu_1.PNG

ヒゲが付いていないローソク足。
誰が見ても評価が一致するときに現れる。陽線なら買い勢力、陰線なら売り勢力が圧倒的に強い、ことを示す。

陰の丸坊主ならValue=1、陽の丸坊主ならValue=2で取り出せます。


寄付き坊主

陽の寄付き坊主(White Opening Marubozu)、陰の寄付き坊主(Black Opening Marubozu)

Marubozu_2.PNG

寄付きのヒゲがない実体が長いローソク足。

陽線の場合:寄付き後大幅上昇したが、引けまで続かず、やや押し戻されて引けた
陰線の場合:寄付き後大幅下落したが、引けまでに売りが一巡し、やや押し上げられて引けた

丸坊主や大引け坊主ほど強くないけど、陽線なら買い優勢、陰線なら売り優勢。
陰の寄付き坊主ならValue=5、陽の寄付き坊主ならValue=6で取り出せます。


大引け坊主

陽の大引け坊主(White Closing Marubozu)、陰の大引け坊主(Black Closing Marubozu)

Marubozu_3.PNG

終値方向のヒゲがない、実体が長いローソク足。

陽線の場合:一時は始値を割り込むが、大幅に上昇して高値引け
陰線の場合:一時は始値を上回るが、大幅下落。安値引け

陽線なら買いが強く、陰線なら売りの勢いが強いと考えられる。
陰の大引け坊主ならValue=3、陽の大引け坊主ならValue=4で取り出せます。
強さの順を表すと…
丸坊主>大引け坊主>寄付き坊主


ただ単にこのローソク足を取り出しても何も生かせないので、、リーディングで学んでいく中で、組み合わせて「こういう場合はこう!」という法則を見出したいです。

何かに複合して使えたらいいなぁ~
その他のローソク足についても検知できるので、少しずつ紹介していきます♪

ブログ村参加中!クリックして頂けると励みになります
スポンサーリンク
posted by しまねこ at 10:00| Comment(0) | トレードの道具・技 | 更新情報をチェックする

2017年11月19日

【トレードの道具】相場師朗さんの手法を基本にした…しまねこの週足チェック公開!

しまねこです。

先週の日経平均(日足)は、6日連続の下落から20日線で陽線が出て反発⁉と思いきや陰線…と、分かりにくいチャートになりましたね。
今週のローソク足で方向性が決まるのかなと思っています。

さて、毎週やっている週足チェック、しまねこの週足チェックの流れをちょっと公開してみます。
基本的には「相場師朗の株塾」で相場師朗さんがお話されていたものを参考にしています。(それを効率化できないか…いろいろ考えています)

上手くいっていない しまねこのやり方なんか参考にならないよ~って声も聞こえてきますがw
ツッコミどころあったら、コメントくださいませ


しまねこの週足チェック その1

しまねこの週足チェックは…まず、週足で「半分の法則」になったもの、「逆半分の法則」になったものをチェックしていきます。

先日、マネックス証券のTradestation(トレードステーション)で「半分の法則」や「逆半分の法則」を検出と書きましたが、こちらで行っています。
参考までにこちらの記事です↓



週足で「半分の法則」をチェックすると…今回は以下の銘柄が該当しています。
コスモス薬品(3349)
パーク24(4666)
アイシン精機(7259)
少ないですね…。

weekly_chk.PNG

今週は、週足で「逆半分の法則」になったものがものすごく多くて、61銘柄も!
でも、そのうち35銘柄は20週線と60週線が上を向いているので空売りを入れるのも慎重になりますね。

「逆半分の法則」になったものは、チャートを見ていって、「逆日大」や「Try届かず」になっているものなどを重点的に見ていきます。


しまねこの週足チェック その2

次に、週足で何本目なのか?を確認します。
現在本数を自動で抽出するものも作成中。

「7の法則」(=上げても下げても連続は7本まで。多くは4.36…本くらい、という法則)から、
上げて4本目以上とか、下げて4本目以上の銘柄は危険なので排除しています。

…最近の上げで週足連続7本とか9本とか上げた銘柄もありましたが…イレギュラーってことで無視しています。(こういうの取れたら嬉しいですね、、)

今週は 週足で下げて2本とか、3本目の銘柄が多かったです。


しまねこの週足チェック その3

後はひたすらJPX400の週足チャートを見ていきます。(その1や2でピックアップした銘柄以外)

この中でチェックしているのは、「日大」になりそうなものとか、下値切り上げ等、移動平均線の傾きを中心に見ていっています。
もしかしたら、移動平均線だけ出して見ていってもいいかもしれないですね。そうすれば時間短縮も出来そうです。


楽しい予定も詰まっている週末。
来週の為には週足もチェックしておきたいし…そんな中で編み出してきた方法です。

JPX400全部を見ずに、自分の銘柄はこれ!と決めておけば作業も短縮できますね。
しまねこはちょっと欲張ってJPX400全部見たい…派なので、こんなやり方になりました。
更に精度をあげて、効率も上げて…進化させるべく頑張ります!

ブログ村参加中!クリックして頂けると励みになります
スポンサーリンク
posted by しまねこ at 22:22| Comment(0) | トレードの道具・技 | 更新情報をチェックする